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                              股指期货与部分商品期货的均线波动率分析
                              2019-03-28 全球品牌网  刘鹏

                              请加微信公众号:xiangmu114


                              首?#20154;?#26126;以?#24405;?#28857;情况:

                              1、均线波动率分析是一种比较常见的技术分析方法,但在?#23548;?#25805;作过程中能较好使用的投资者比较少,其相对一种程序而言,包含更多地主管判断的因素,因此在?#23548;?#36816;用过程中会出现操作结果不理想,因此很多人认为是一种不完善的技术指标。但是,对均线波动率把握透彻,有足够的分析判断经验,对我们的行情?#20449;?#21644;操作将起到不可忽视的帮助,对资金管理和?#25214;?#26377;非常大的帮助。

                              2、在分析过程中,由于期货合约交?#36164;?#38388;较短的?#23548;?#29305;征,为形成历史数据会存在?#27426;?#30340;问题,目前处理的方法有两种,一种是指数法,即将所有合约的成交价格和成交量按?#25214;欢?#30340;规则编制成指数,以此作为判断行情的依据,此方法对?#20449;?#38271;周期行情有?#27426;?#30340;帮助,但是指数数据本身是不存在的,这是?#29575;擔?#32780;且指数数据包含很多无效数据,?#28909;?#19981;活跃合约的成交量非常小,价格是虚拟的,因此算进指数中会形成?#27426;?#30340;误差;第二种是连续发,即当一个时期的合约交割后,将下一个周期的主力合?#25216;?#26684;连?#30001;希?#20197;此形成价格的连续,此种方法排除了虚假的价格,但也有?#27426;?#30340;问题,如在临近交割日?#20445;?#25104;交量很少,价格虚拟化,同时由于交割时价格多与现货价格靠近,与期货的主力价格差距拉大,价格出现偏差。因此,我们在?#23548;?#30340;分析过程中使用主力价格连续发,即将任何时间成交量最大的合?#25216;?#26684;连续起来,这样就避免上述两种价格方法的缺陷,但由于此方法对行情的精准度要求较高,因此目前在软件上还难以实现,我们在?#23548;?#30340;测算过程中,主要使用excel表格实现,过程复杂,全手工。

                              3、均线波动率发更适合在波段行情当中,在趋势中波动率会出现夸张的表现,因此可能影响我们的判断。所以,在使用之前,我们先要从策略方面对整体市场做到心中有数,否则会不必要的丧失大量利润。

                              4、简要说明使用方法,我们选在5,13,21日三条均线作为我们常用的均线基础,选此数字来自于斐波那契数列,原因你懂得,如有不同看法,可自行测试其他均线。5日均线波动率一般在10%以内,因此超过10%时就应引起关注,13,21日均线波动率在5%以内,超出需要警惕,但注意,要看?#20998;?#24773;况,在活?#37202;分种校?#36825;个数值要扩大的,具体每个?#20998;質视?#20160;么?#27573;В?#21487;参考历史数据。因此,这就是均线波动率使用过程中的第一个难点。还有就是在均线波动率的分析中,注意大趋势当中均线波动率的夸张表现,是正常的

                              下面我们就股指期货,有色金属和天然橡胶做简要说明,具体细节需要?#32422;?#21435;做更细致的研究并总结经验。

                              从股指期货的图形分析看,目前,5,13,21均线波动率均下行,因此空单可继续持有。我们的空单是从13,21均线波动率从5%以外回归时入场的,原因可以?#32422;?#24605;考。

                              铜,5日均线波动率已经回到-15%,13,21均回到-5%附近,空单适量减仓,短线有反弹,是否平空反手要看后期13,21日均线波动率是向上走还是向下走,如向下走到-10%则空单获利平仓,当从-10%向?#27927;?#36234;-10%线?#20445;?#20570;多。

                              铝,弱势震荡中,空单继续。

                              锌,空单获利离场,关注发展,等待做多机会。

                              天然橡?#28023;?#21516;锌。

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